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第13章 毕业考核冲冲冲（第2页）

“第一关一共一道题目，三关过后将会给出最终的成绩评定。那么接下来是第二关，温尉霖同学，预祝你取得好成绩。”方老师笑着，伸手指了指房间内的另一道门，温尉霖微微躬身后，走了过去。

推开门是第三个房间，这次里面坐着的，是十二位副教授（有两位在前面的房间进行评分）和三位教授。很显然，难度升级。

坐在正中出题的副教授是温尉霖大一专业课证券投资学的李老师。

“温尉霖同学，第二关考核题目，请听好：假设你是一家大型投资公司的投资组合经理，公司要求你设计一个投资组合，该组合需要在保持较低风险的同时尽可能提高收益。你手头有5种不同的资产可供选择，它们的预期收益率、标准差和资产之间的相关系数如下表所示（表略）：

请你描述你会如何使用这些数据来构建投资组合并解释你会如何调整资产权重以优化投资组合的收益和风险。”

温尉霖面上没有丝毫变化，依旧是先躬身一礼，然后回答：“构建投资组合需要理解数据，首先，我会分析每种资产的预期收益率和标准差，以及它们之间的相关系数。预期收益率表示每种资产的潜在盈利能力，标准差表示风险水平，相关系数表示资产之间的价格波动关联性……

其次在考虑风险与收益权衡时，我将使用均值-方差优化方法（mean-variance

optimization），这是一种投资组合选择模型，旨在找到在给定风险水平下收益最大化的投资组合……利用资产的相关系数，我会构建一个协方差矩阵，这有助于我了解资产之间的风险关系……

我会使用优化软件或excel

solver等工具，通过调整每种资产的权重来最小化投资组合的总体风险，同时达到预期的收益目标……

对于调整资产权重，在进行初始权重分配时，我可能会采用等权重分配策略，即每种资产的权重为20%，然后进行优化……通过优化模型，我会找到风险调整后的最优收益组合。这可能意味着某些资产的权重会增加，而另一些则会减少……

在调整权重时，我还需要考虑交易成本和资产的流动性，因为这些因素会影响投资组合的实际表现……投资组合需要定期重新平衡，以确保权重保持在最佳水平，同时也要适应市场条件的变化……

我会持续监控投资组合的风险水平，使用风险管理工具如va露e

at

risk

（var）

或

conditional

va露e

at

risk

（cvar）

来评估潜在的损失情况……通过这种方法，我可以构建一个在预期收益和风险之间取得平衡的投资组合，同时为投资者提供合理的回报。

我的作答完毕，感谢各位老师聆听。”

同样是一旁的教授低声交流着彼此之间的意见，李老师指着一扇门，笑道：“过五关斩六将，你已经到了最后一步了，去吧孩子，加油。”

温尉霖却是依旧不忘行礼，不急不缓，礼数做的非常周到。

进入第四个房间，里面是十七位教授，宋主任和院长。正中坐着的出题人，赫然付虔敬口中那位“非常难搞”的杨教授。

此时，杨教授面目端正，在温尉霖站定后开口：“最后一项考核，由于你是提前考核并且提出双修的要求，你的考核自然就会比正常考核难一些。”示意了一下手边的一顶头盔和房间角落处的一台模拟仓。

“看到这个了吗？这是圣辰联合林氏集团研发的全真虚拟模拟仪和模拟仓，时间比例，一分钟比五小时。你的任务是，虚拟世界三个月，白手起家经营一家公司，净利润达到年二十亿。这期间会出现一切不可预测的情况，我们老师们也不知道，而你需要独立克服所有难关。怎么样，有信心吗？”

就算是温尉霖，听见这样的考核也惊呆了。但已经走到最后一步，他无论如何也要去尝试。“学生明白。”

“那么，期待你的答卷。”杨教授微微一笑。

温尉霖走上前，拿起头盔走到一旁的模拟仓中躺下，深呼吸五秒，随后，坚定地戴在了自己的头上。

耳边传来冰冷的电子提示音：“欢迎进入虚拟世界，接下来将是你的毕业考核，请谨慎面对，遭遇不可控危险时，考生将会被自动传送返回。考核区域抽取中……”

“抽取完毕，进入，京都，第一幕。”

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